market maker 交易策略 - 數位貨幣

Lily avatar
By Lily
at 2017-05-04T11:38

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我做了一個實驗,持續了大約半個月。到目前為止看來還蠻不錯的,但因為有點好康,反
而會懷疑自己是不是看漏了什麼,所以貼文問問看板上大大們有沒有類似的經驗,看看這
樣的策略是不是真的可行。

因為這個策略太簡單了。首先找一家maker手續費為0%的交易所,然後不斷掛買掛賣。我
做的是BTC/USD。確定過去半個小時的最低價,在這個價位下一個limit order,成交後再
自動在過去半小時的最高價掛一個limit sell order。如此來來回回。不是每一筆都會買
低賣高。如果五分鐘後沒有撮合,也會取消order,改用新的「半小時數據」再重新下單
。如果價格漲太快或跌太快,這個策略會虧,但其實短時間會有很多回檔,所以如果程式
開著一整天,其實虧損會補回來。整體績效相當不錯。

關於績效。我會定時根據當時的價格,把帳戶裡的btc換算成usd,再加上帳戶裡的usd,
成為總價值。我每天早上算一次。過去半個月以來,每天的總價值都是正數成長的,每天
大約0.5%到2%之間。當然,我也會對照btc價格的成長。當BTC的漲幅又高又快時,我的總
價值成長不太會跟上(有一天BTC漲3%,但我的總價值只提升1.7%)。

不過,重點是,當BTC漲一點點,甚至跌價時,我的總價值成長也是正數的!

因為這實在太簡單的。所以反而懷疑XD。不知道有沒有板友也用過這個方法?或者說,這
個策略會有什麼缺陷,以至長期來說的話是會失敗的?

另外,我是程式白癡,請不要向我要程式XD。(我用的是別人做的,付費的,但也不宜在
這裡推薦,有興趣的可以上網找找。)

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All Comments

John avatar
By John
at 2017-05-06T03:01
如果我沒誤會的話 這策略可能不太有價值
幾個點
James avatar
By James
at 2017-05-07T12:37
直接舉反例比較快 持續性暴跌這方法會失效且開始虧錢
Steve avatar
By Steve
at 2017-05-11T13:01
目前會賺很可能只是因為近期或測試時間內漲>>跌
Liam avatar
By Liam
at 2017-05-14T01:02
大大可以看一下兩周實測內漲幅是不是大於跌幅
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2017-05-18T00:37
小的發明一個很快速判定策略價值的方式
Agatha avatar
By Agatha
at 2017-05-19T16:00
y=sqrt(BTC*USD) 看y對t是上漲還是下跌可以大致一窺
策略價值性
Harry avatar
By Harry
at 2017-05-20T10:55
可以持續掛個半年再來看看
Isabella avatar
By Isabella
at 2017-05-24T17:38
沒錯,這兩週確實漲比較多。我其實也在等著看跌的天數比較
多的話會怎樣。
Margaret avatar
By Margaret
at 2017-05-26T21:00
但有試過持續半天的跌勢,不過並不會虧錢。
Odelette avatar
By Odelette
at 2017-05-28T22:05
猜到時候會遇到一個問題 要抓半小時 還是一小時 還是一天
Margaret avatar
By Margaret
at 2017-06-01T05:36
那就變成比重問題了 只是變成N個人採用不同區間 總合後就是
Yedda avatar
By Yedda
at 2017-06-05T16:52
你會得到的結果(你會寫到累死)
Belly avatar
By Belly
at 2017-06-06T15:43
的確有某些方法可以等值恆不變 回測過的確跟理論相同
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2017-06-09T07:21
不過這東西沒太大意義 相當於BTC或USD持有從頭放到尾而已
Enid avatar
By Enid
at 2017-06-13T17:29
不好意思有點好奇,請問哪些交易所不用手續費?
Jacob avatar
By Jacob
at 2017-06-17T15:44
這看起來就是盤整策略 你的多組策略叫portfolio
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2017-06-20T01:33
在每支策略都會賺錢的前提下可以降低虧損程度
Rachel avatar
By Rachel
at 2017-06-23T08:52
但是半個月大概很難當作是好的回測區間XD
Enid avatar
By Enid
at 2017-06-27T08:06
不過我也想問沒有手續費的交易所是哪裡?
William avatar
By William
at 2017-06-27T21:43
我所知道的是,okcoin Gdax 的 maker fee都是零。
Leila avatar
By Leila
at 2017-07-01T07:54
最簡單的判斷就是把每天的價值,跟光持有btc完全不操作
的價值做比較呀~像你說btc漲3%,你價值只漲q
Linda avatar
By Linda
at 2017-07-02T07:01
1.5%那就算虧,要在之後再追回來,就跟一堆基金說自己去
年積效多好,但其實要跟指數比比較有意義,因為指數賺很
大時,就算你隨便操作都很難虧吧
Faithe avatar
By Faithe
at 2017-07-03T21:18
Mithuang:對啊。但確實也有某幾天我賺的明顯比btc漲幅還多
。所以我還要繼續觀察接下來會變成怎樣 XD
Jacob avatar
By Jacob
at 2017-07-07T05:31
一般來說我會把策略可以分兩大類,順勢和逆勢。你的就是
屬於逆勢,你看你的策略是不是漲的時候會賣,跌的時候會
買,這種策略有一特性是小賺大虧。如果急漲你就少賺,急
跌就大虧,所以不適合波動性大的標的
Michael avatar
By Michael
at 2017-07-08T04:14
平常都小賺小賺,波動一大就要再花好幾天追回來,通常大
部分的策略都是順勢啦~逆勢屬性的策略比較勢合高頻交易
,如果你沒有高頻交易的環境和技術,通常長時間要賺錢都
不容易
Heather avatar
By Heather
at 2017-07-10T11:09
應該說要長時間超越指數不容易
Elma avatar
By Elma
at 2017-07-12T20:18
你這就做市商啊,真正做這行是找量大的市場,一買一賣同價位
人家還給你錢。
Joseph avatar
By Joseph
at 2017-07-15T03:14
但策略沒有止損依據是不行的,你只是還沒遇到錯的快市。
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2017-07-15T22:38
給你個關鍵字 高頻交易策略
Dora avatar
By Dora
at 2017-07-17T10:18
據說類似的高頻交易套利公司宣稱:全都從未虧過錢
Valerie avatar
By Valerie
at 2017-07-19T13:40
啊樓上有人提了!
Poppy avatar
By Poppy
at 2017-07-23T18:31
高頻交易策略在波動越大的市場越容易盈利,財務工
程師就是在研究這類交易策略的演算法
Puput avatar
By Puput
at 2017-07-26T22:09
為什麼這幾天狂漲@@
Kumar avatar
By Kumar
at 2017-07-27T00:41
因為政府銀行開始關注,大量熱錢進入。
還有一部份是兌換美金流通性降低導致價格上揚
Michael avatar
By Michael
at 2017-07-30T16:49
Mkt maker最重要的就是dynamic hedging啊 沒有考慮這個Delt
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