XP桌面有某種無法刪除的icon或連結 - Windows

我在某次下載一個對岸發佈的檔案，同時他也抓了三個東西到我的桌面：

http://myweb.ncku.edu.tw/~q3697430/desktop.JPG

第一個不是IE，因為我有IE 8，這三個icon點擊後沒有發生任何事

按delete鍵刪除卻不會出現「是否丟到資源回收桶」的對話框

按右鍵後出現的清單亦如圖所示，竟然沒有「刪除」選項

想說進到C:\Documents and Settings\User\桌面 去刪，也是一樣狀況

請問有高人知道諸如此類的檔案要怎麼做才刪得掉嗎？幫小弟指點一下迷津

謝謝大家

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